台指波段策略分享(2)--主力時間趨勢策略

在要分享這個策略之前我想先說明一下這策略的構想結構為何，
大家再聽電視名嘴爆明牌和分析大盤的時後，最常聽到的是什麼?

我想不外乎聽到有三大向
基本面----經濟數據、央行行長說了什麼話、甚麼利多利空政策
技術面----面臨季線關卡、年線保衛戰、幾個月前新高等等
籌碼面----外資買賣多少、投信行情等等

這些都是大家投資可以參考的資料並且轉換成策略來做交易，但是若要系統話我想後面
兩者相對來說資料比較明確可以寫出一個規則來做進出點，比如說大家可以設定外資連買幾天我就進場做多或是逆勢做空，價格突破季線以後我就去買或賣等等...這類的邏輯只要來測一測就知道這方法管不管用。

但有沒有一個隱藏我們看不到的線，我把他稱為主力時間趨勢線，趨勢線就趨勢線為何要稱做主力時間趨勢線呢? 其實只要是有在業內工作的人都知道不論是外資或是自營商都會有績效的壓力，而這種績效壓力通常會有讓這些人不得不出手得情況，此外還有一種可能是某些主力習慣性的在某個時間點會進行大量的買與賣，可能是因為主力交易系統上的設定或者是他們可能要在這時間點對沖其他商品或是一些外國投資人要拉抬放空多數市場等等，所以大家常會看到某些時後大盤或是期貨或是全亞洲市場忽然急拉或是急貶。

除了時間點重要之外，其實還有一個思考點是要穿過特定價格他們才會去出手，否則單純盲目的在時間去出手不是一個很明智的決定，以短線上來看一定要有一定的趨勢在出手勝率會相對比較高。

因此總結一下主力時間趨勢策略的邏輯點：1.特定日期或是特定時間 2.有一定的趨勢
那回測結果績效如何呢?參考下圖這是一個不太差的績效曲線圖，不僅僅有再持續創新高的能力 ，每年都有賺錢的表現也很令人驚艷且交易次數不算太多有效的壓低成本。

策略程式碼分享

//-----------------------------------Signal--------------------------------------------------//

Inputs: Period(20),longn(1),shortn(1);
Var:upband(0),ldoband(0);


upband=highest(h,period);
ldoband=lowest(l,period);

if dayofweek(date)=longn and c>average(c,period)[1] then buy next bar at upband stop;
if dayofweek(date)=shortn and c<average(c,period)[1] then sellshort next bar at ldoband stop;

//---------------------------------------------------------------------------------------//


//-----------------------------------Indicator--------------------------------------------------//

Inputs: Period(20),longn(1),shortn(1);
Var:upband(0),ldoband(0);

upband=highest(h,period);
ldoband=lowest(l,period);

if dayofweek(date)=longn and c>average(c,period)[1] then begin
plot1(upband);
end else
if dayofweek(date)=shortn and c<average(c,period)[1] then begin
plot2(ldoband);
end;


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