台指波段策略分享(4)--Larry 趨勢策略法

創造比賽最高報酬率的操盤手Larry，Larry 真的是很有想法的交易員，
很多有趣的想法和觀察能力都是頂尖的，曾有一陣子花很多時間越讀
他的著作以及他在網路公佈的電子書文件，他主要操作都是以日線為主，
但是卻能創造出很驚人的績效，過去使用的策略也都一直可以沿用到現在，
沒有一直失效的情形產生，在他分享的策略學習到很多也提升自己的思維。

今天要記錄的是看Larry在書裡面提到的一個概念
我把他轉換成策略MODEL，我稱之為Larry趨勢策略法。
其實這方法也是很簡單，我只要使用收盤價就可以撰寫此策略。
Larry認為要看趨勢不能只單看近幾根的資料大小(正負)就判斷可否下單，
而是要與過去相對強弱去做比較才會真實反應出目前這波趨勢的力量。

了解簡單的邏輯後就可以開始撰寫出策略，甚麼可以代表趨勢，
我想就是目前收盤價來代表力量，以目前和過去低點表示出一個差值，
接著和過去高低點的差值也做一個差值，接著兩者相互比較，
算出的值會是0~~~~~1的區間，只要大於0.5以上就是適合做多以下就是適合做空，
接著開始回測商品，這次我隨機選了三個市場：台灣、電子期、DAX指數。

1.台灣指數期貨-TXF   30分K






2.電子期貨-EXF       30分K


 


3.DAX期貨-DAX       30分K

 
 


這邊可以看到績效並沒有很突出，風險報酬比也不是多出色，
但是這是一個可以穿透三個市場的策略，
且每個策略都是有往上走的趨勢，
組合起來一定會變很漂亮的曲線，程式碼也很簡單如下
紅色框起來的地方是你可以寫一個屬於自己的濾網，
我使用一個我自己通用的濾網才會有上面的績效

策略結構很簡單但是測出來的次數會很多，所以適當的濾網是重要的。